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Los comerciantes experimentados saben que el secreto del éxito es una estrategia comercial repetible y exitosa. Sin embargo, no es una tarea fácil ya que la dinámica del mercado cambia constantemente. Una estrategia comercial exitosa hoy puede no funcionar para usted en el futuro si la información no se mantiene como propiedad exclusiva o si las condiciones del mercado cambian.
Dicho esto, descubrir una estrategia rentable realmente puede dar sus frutos. Una forma de probar la rentabilidad potencial de una estrategia comercial es observar cómo se comportaría históricamente. Esto se conoce como backtesting.
Dado que el backtesting se basa en el análisis y la simulación de información histórica, puede contribuir en gran medida a encontrar una estrategia exitosa respaldada por la ciencia y los datos. Aquí hay una mirada más cercana a cómo funciona.
Contenidos
la versión corta
- El backtesting ayuda a los inversores a analizar y repetir éxitos pasados, eliminando factores que contribuyen a fracasos pasados.
- Por lo general, los inversores realizan pruebas retrospectivas con un software de pruebas retrospectivas especializado o consultan a un programador de pruebas retrospectivas.
- Las métricas que prueban los inversores incluyen: volatilidad, promedios, ganancias o pérdidas netas, rendimientos ajustados al riesgo y más.
- Comprender ciertas advertencias del mercado y los hábitos de los inversores, como el sesgo de confirmación, las condiciones cambiantes del mercado y más, ayuda a los inversores a refinar y mejorar sus estrategias con el tiempo.
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¿Qué es Backtest?
El backtesting permite a los operadores simular transacciones hipotéticas contra datos históricos para probar y mejorar su estrategia comercial. El propósito del backtesting es estimar el rendimiento relativo de una estrategia o modelo si se ha utilizado en el pasado..
En teoría, el backtesting permite a los operadores reproducir transacciones exitosas pasadas (suponiendo que las condiciones del mercado se mantengan constantes), mientras calibra o elimina las fallidas. Por lo tanto, cualquier estrategia comercial que sea cuantificable y ejecutable podría ser una candidata potencial para el backtesting.
¿Cómo funciona el backtesting?
Cuando un inversionista tiene una idea comercial que quiere probar, generalmente usa un software de prueba o consulta a un programador experto para convertir esa idea en algo comprobable a través del código.
Las métricas comunes en backtesting incluyen:
- Medidas de volatilidad
- varios promedios
- Ganancia o pérdida neta
- exhibiciones
- índices
- retorno anualizado
- Rendimientos ajustados al riesgo.
Los usuarios deben poder realizar pruebas retrospectivas de múltiples conjuntos de datos. Esto le permite al comerciante ingresar nuevas variables definidas por el usuario contra diferentes medidas de backtesting, ajustándolas para encontrar una estrategia optimizada.
Para los programadores, es importante hablar el lenguaje propietario de la plataforma comercial. El programador codificará una simulación que tenga en cuenta datos históricos de varios instrumentos financieros (acciones, bonos, etc.) y entradas definidas por el usuario.
Afortunadamente, existen muchos programas de software que eliminan la necesidad de encontrar un programador independiente que lo ayude con el backtesting.
Consejos para un backtest efectivo
El backtesting puede ser un método muy efectivo para profundizar en sus teorías financieras y probar sus estrategias comerciales. Pero recuerde: los humanos diseñan backtests. Esto significa que son susceptibles a sesgos psicológicos. Vea cómo maximizar los beneficios del backtesting y minimizar los riesgos.
1. Recuerda que correlación no es igual a causalidad
El precio de una acción y el precio de una criptomoneda pueden subir y bajar al mismo tiempo. Pero esto no significa necesariamente que los dos activos estén correlacionados. Tenga cuidado con la creación de reglas que «funcionan» pero que no tienen sentido.
2. Practica la continuidad de las pruebas
El mercado de valores está en constante cambio. Todo está siempre en movimiento y cambiando de una semana a otra y de un día a otro. A medida que pase el tiempo, surgirán nuevos datos. Tendrás que probar continuamente tus viejas hipótesis y formar otras nuevas.
3. Identifica tus métricas clave
Cuanta más perspectiva relevante tenga sobre una hipótesis específica, mejor podrá analizarla. Intenta identificar una serie de indicadores y métricas que te den una perspectiva completa.
4. Sea adaptable
A veces, los resultados de su backtesting revelarán que algo anda mal con su estrategia comercial actual. Alternativamente, los eventos de entrada pueden hacer que las reglas previamente exitosas sean discutibles. A veces, las estrategias ganadoras se vuelven obsoletas y es importante saber cuándo adaptarse.
5. Considere todos los costos comerciales
Asegúrese de que su software de backtesting haya tenido en cuenta todas las comisiones y tarifas comerciales. Algunos pueden parecer insignificantes, pero pueden acumularse con el tiempo y afectar los resultados de su hipótesis.
Si solo está negociando acciones y ETF con uno de los mejores corredores de descuento, es posible que tenga pocos o ningún costo de negociación. Sin embargo, la mayoría de los comerciantes de opciones seguirán teniendo tarifas por contrato que deben tenerse en cuenta. Y prácticamente todos los comerciantes de criptomonedas también incurrirán en costos, incluso si se incurre solo indirectamente a través de un diferencial.
6. Cuidado con el sesgo de confirmación
Vivimos bajo una constante avalancha de datos. La desventaja de esto es que generalmente podemos encontrar los datos para respaldar casi cualquier idea que se nos ocurra. Asegúrese de ser lo más completo posible de todos los escenarios posibles, no solo de los escenarios que respaldan su tesis.
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Alternativas de backtesting
Como se señaló anteriormente, la adaptabilidad y la abundancia de información contribuyen en gran medida a mejorar la precisión de sus resultados y el éxito de su estrategia. Con eso en mente, aquí hay algunas alternativas al backtesting que vale la pena considerar.
Pruebas de rendimiento avanzadas
También conocido como comercio de papel, las pruebas de rendimiento de futuros permiten a los operadores simular el comercio en tiempo real en un mercado en vivo. De esta forma, un comerciante puede probar una estrategia en las condiciones actuales sin arriesgar ningún capital. Para que este tipo de prueba sea precisa, debe seguir estrictamente la lógica de su sistema y no desviarse de ella.
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análisis de escenario
El análisis de escenarios utiliza datos hipotéticos en lugar de datos históricos reales para probar una hipótesis. Por ejemplo, puede simular qué cambios específicos seguirían a un cambio en las tasas de interés. También es una forma sólida de estimar cambios en el valor de una cartera frente a eventos repentinos o prepararse para condiciones desfavorables.
Principales herramientas de backtesting
Afortunadamente, hay más herramientas que nunca para ayudar a los comerciantes con las pruebas retrospectivas. A continuación se muestra una lista de algunos de los mejores software de backtesting que puede encontrar para analizar ideas comerciales.
| herramientas de backtesting | Mejor para |
|---|---|
| vista comercial | empezando gratis |
| ComercioIdeas | Funciones completamente automatizadas |
| araña tendencia | principiantes |
| MetaStockName | Características adicionales más allá del backtesting |
| comerciante ninja | futuros comerciantes |
vista comercial — Con más de 200 millones de visitas mensuales, TradingView es una de las comunidades comerciales más populares del mundo. A los usuarios les encanta que muchas de sus funciones sean accesibles de forma gratuita. Sin embargo, acceder a estrategias más sofisticadas costará más. Lea nuestra revisión completa de TradingView aquí.
ComercioIdeas — TradeIdeas ofrece herramientas de automatización que permiten a los usuarios probar ideas de negocios específico bajo nuevas condiciones. Pero deberá comprar una suscripción premium si desea acceder a la funcionalidad de backtesting de OddsMaker. TradeIdeas tiene excelentes pruebas retrospectivas basadas en eventos de alerta de acciones. No se necesitan conocimientos de programación.
araña tendencia — Las capacidades de backtesting de TrendSpider se basan en una interfaz altamente visual sin sacrificar funciones. TrendSpider tiene más de 20 años de datos históricos en su marco de tiempo diario, así como datos intradía. Los resultados se representan en gráficos, lo que facilita a los usuarios identificar los mejores y los peores resultados.
MetaStockName — MetaStock combina capacidades avanzadas de escaneo, backtesting y pronóstico. Permite a los usuarios probar estrategias en un solo instrumento y en mercados completos. Los resultados del backtesting son relativamente fáciles de entender debido a su naturaleza visual.
comerciante ninja — NinjaTrader se basa en el lenguaje de programación C#. Este software tiene una excelente funcionalidad y una amplia colección de fuentes históricas, miles de aplicaciones y complementos de terceros.
Resultado final
El conocimiento es poder y esto es especialmente cierto en el mundo del comercio. La buena noticia es que hoy en día existen muchas herramientas para ayudarlo a obtener conocimiento a través de backtesting.
Si bien el comercio de mercado puede parecer un poco como tirar los dados para muchos, el análisis diligente de los datos puede ayudar a mejorar sus probabilidades. Para obtener más ideas sobre cómo encontrar la estrategia adecuada para usted, lea nuestro resumen de las mejores estrategias de inversión.
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